Edificato a più riprese fino all'ultimo rifacimento barocco del '700, il complesso, un tempo noto come Santa Maria delle Grazie, fu affidato dal 1771 alla Confraternita di San Rocco gli diede la sua denominazione; successivamente, nel 1829 venne adattato a sede dell'Istituto delle Suore di Gesù.

Si presenta con bella facciata in parte ancora cinquecentesca e un arioso interno con quattro cappelle per lato e un profondo presbiterio, decorato di stucchi e di affreschi nelle cappelle a opera dello scenografo reggiano Giovan Battista Fassetti.

Il cortile, terminato nel 1750 (fino ad allora erano stati realizzati i lati settentrionale e orientale, adiacente alla chiesa), rivela una razionale struttura settecentesca caratterizzata da un alto portico con volte a crociera.

Di notevole interesse il campaniletto quadrato, che poggia sul lato di portico adiacente alla chiesa.

Il convento, acquistato dal Comune, dopo un recente restauro è stato destinato a sede dell'Istituto Musicale "Vecchi-Tonelli", dell'Assessorato alla Cultura, dell'Assessorato allo Sport, del Centro di documentazione e comunicazione audiovisiva.

La chiesa, chiusa al culto, è adibita ad Auditorium. L'Auditorium San Rocco non è stato risparmiato dal sisma che ha colpito ampie zone dell'Emilia-Romagna nel maggio 2012 ed è momentaneamente chiuso, le relative opere di restauro sono in corso.